Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk formatIsbn:Softcover - 9783838680439 Veranstaltung: Führungsseminar Zentralschweiz (Nachdiplomkurs NDK

Veranstaltung: Führungsseminar Zentralschweiz (Nachdiplomkurs NDK FH -> heute: CAS)

Essay aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Geschichte Europa - Deutschland - Neuere Geschichte

sondern erstritt mit seinen indianischen Protagonisten die Literaturwürdigkeit der nordamerikanischen Ureinwohner

durch die in den Texten Subjektivität gestaltet werden kann

Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk formatIsbn:Softcover - 9783838680439 Veranstaltung: Führungsseminar Zentralschweiz (Nachdiplomkurs NDKInhaltsangabe: Problemstellung: Die Portfoliotheorie hat sich ber einen sehr langen Zeitraum entwickelt. So steht z. B. in dem auf ca. 500 n. Chr. datierten jdischen Talmud (hebr. Lehre, Lernen) sinngem, dass das Vermgen zu jeweils einem Drittel in ? Land, Geschften und liquiden Mitteln? gestreut angelegt werden soll. Nachdem in den 50er Jahren von Markowitz das weltweit bekannte ? klassische Selektionsmodell? entwickelt wurde, welches sich durch